假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选()。A买入期限较长的金融产品B买入期限较短的金融产品C卖出期限较短的金融产品D同时买入卖出期限不同的金融产品

下列关于美式看涨期权价格的叙述，不正确的是()。A期权有效期限越长，期权价值越大B标的资产价格波动率越大，期权价值越大C无风险利率越小，期权价值越大D标的资产市场价格越高，期权价值越大

当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是()。[2010年5月真题]A水平收益率曲线B反向收益率曲线C被动收益率曲线D正向收益率曲线

关于利率风险的类型及其表现示例，下列各项搭配正确的是()。风险类型：①重新定价风险;②收益率曲线风险;③基准风险;④期权性风险。表现示例：Ⅰ.利用2年期政府债券空头头寸为3年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降

如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）。A700万美元B500万美元C1000万美元D300万美元

在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合()。A在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元B在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元C在10天中的损失有99%的可能性不会超

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A缺口分析B敏感性分析C情景分析D久期分析

下列关于风险价值( VaR)模型置信水平的描述，正确的是()。[2012年6月真题]A置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C置信水平越低，意味着在持有期内

在商业银行的治理架构中，（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A董事会B高级管理层C监事会D股东大会

即期净敞口头寸是指计人资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于()。A表内的即期资产减去即期负债B表内的即期资产减去即期所有者权益C表内的即期资产加上即期负债D表内的即期负债加上即期所有者权益

()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A历史模拟法B方差一协方差法C压力测试法D蒙特卡洛模拟法

下列关于期权内在价值的理解，不正确的是()。A内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润B买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D价内期权和平价期权

利率互换最重要的经济作用是()。A降低信用风险B规避汇率风险C利用利率波动进行套利D利用比较优势有效降低融资成本

()方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A盯市B情景分析C模拟D盯模

商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。[2010年5月真题]A100万元B700万元C至少700万元D至多700万元

下列关于银行资产计价的说法，不正确的是()。A交易账户中的项目通常只能按模型定价B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C存贷款业务归人银行账户D银行账户中的项目通常按历史成本计价

下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险?()A股票价格风险B折算风险C交易风险D市场风险

在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这种方法被称为()方法。A情景分析B模拟C盯市D盯模

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，()一般不具有实质性意义。A名义价值B市场价值C内在价值D公允价值

交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）定价。A历史成本B历史成本或者公允价值C模型D公允价值