单选题：在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合()。A在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元B在10

题目内容：

在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合()。

A在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元

B在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元

C在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元

D在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元

参考答案：

答案解析：

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A缺口分析B敏感性分析C情景分析D久期分

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A缺口分析B敏感性分析C情景分析D久期分析

分类：初级银行从业试题题型：单选题

下列关于风险价值( VaR)模型置信水平的描述，正确的是()。[2012年6月真题]A置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C置信水平越低，意味着在持有期内

分类：初级银行从业试题题型：单选题

在商业银行的治理架构中，（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A董事会B高级管理层C监事会D股东大会

分类：初级银行从业试题题型：单选题

即期净敞口头寸是指计人资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于()。A表内的即期资产减去即期负债B表内的即期资产减去即期所有者权益C表内的即期资产加上即期负债D表内的即期负债加上即期所有者权益

分类：初级银行从业试题题型：单选题

()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A历史模拟法B方差一协方差法C压力测试法D蒙特卡洛模拟法

分类：初级银行从业试题题型：单选题