关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是()。A美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的

下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是()。A商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管

下列关于利率风险的说法，正确的是()。A若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益将增加B存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C银行利用5年期的政府债券的空头头寸

（）是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。A股票价格风险B折算风险C交易风险D市场风险

利率互换发生的前提是()。A交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势B必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方C存在利率差异D存在二级交易市场

协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是()。A期权合约B掉期合约C期货合约D远期合约

假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0. 5，则当期需要为该组合配置()市场风险监管资本才能满足监管要求。[2009年10月真题]A35万美元B10万美元C62.5万美元D5万

若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买人的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为()。A空头450B空头750C多头450D多头750

使用短边法计算银行的总敞口头寸为()。A70B280C350D650

下列关于期权时间价值的理解，不正确的是()。A时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值C期权的时间价值随着到期日的临近而减少D期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值

某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为()年。A1. 35B1.73C1.91D2.56

如果在标准利率的冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的()，监管机构就必须关注其资本充足状况，必要时还应要求银行降低风险水平和/或增加资本。A10%B15%C20%D25%

下列关于商业银行经济资本的描述，正确的是（）。A经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失B越多的经济资本配置越有助于实现股东收益率最大化C科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构D合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求

在商业银行的市场风险管理组织框架中，()。A包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级B董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程C高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任D承担风险的业务经营部门可以同

某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当()以规避利率风险。A资产A不做利率互换，资产B做利率互换B资产A做利率互换，资产B不做利率互换C资产A、B都不做利率互换D资产

从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以()为参照基准。[2010年5月真题]A风险价值B经济增加值C经济资本D市场价值

经济增加值(EVA)是商业银行在扣除（）之后所创造的价值增加。A管理成本B风险成本C资本成本D财务成本

根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与()有较多的重合。A持有到期的投资B持有待售的投资C以公允价值计量且公允价值变动计人损益的金融资产D贷款和应收款

巴塞尔委员会提出的信用风险暴露计量方法不包括()。A现期风险暴露法B标准法C权重法D内部模型法

下列关于远期合约的表述，正确的是()。A远期合约空头有权在合约到期时自主选择是否交割资产B远期合约多头面临违约风险，空头没有违约风险C远期合约不能提前执行D远期合约多头在到期日可以自主选择是否购买资产