对于一家使用衍生产品来对冲汇率风险的公司来说，期货合约优于远期合约的地方不包括()。A市场上有较长期限的期货合约B期货合约的标准化程度高C期货合约每日盯市，因此信用风险小D期货合约的面值通常比较大

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是()。AVaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x%下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B在VaR的定义中，有两个重要参数—持有期△t

关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是()。A交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险B交易所交易的衍生产品也存在交易对手信用风险C场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生晶交易D计量交易对手信用风险加

交易账户中的项目通常按()价格计价。A市场B历史成本C可变现净值D现值

关于久期缺口，下列叙述不正确的是()。A当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少B当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越不敏感D久期缺口是负债加权

巴塞尔委员会及中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是()。A累计总敞口头寸法B净总敞口头寸法C短边法D总敞口头寸法

对内部模型计量的风险价值设定的限额是()限额。A交易B头寸C风险D止损

假如一家银行的外汇敞口头寸为日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。A200B800Cl000D1400

()不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A历史模拟法B压力测试法C蒙特卡洛模拟法D情景分析法

担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括()。A以外币计值B可能被动使用C数额较大D不可撤销

商业银行金融工具和商品头寸可以分为（）两大类。A银行账户和客户账户B银行账户和交易账户C负债账户和资本账户D风险和无风险

下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是()。A期货B期权C货币互换D远期

风险价值是指在一定的持有期和给定的（）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。A损失概率B敏感水平C统计分布D置信水平

当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现()。A资产敏感型缺口B资产缺口C负债缺口D负债敏感型缺口

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是()。A能预测突发事件的风险B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则()。[2010年5月真题]A两种方案计算出来的风险价值相同B第二种方案计算出来的风险价值

商业银行因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件应当归属于（）。A汇率风险B商品价格风险C操作风险D利率风险

假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为Jooo万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有()的损失超过1000万元。[2009年10月真题]A3天B10天C2天

以下哪项不属于交易对手信用风险的计量?()A交易对手信用风险暴露的计量B对交易对手信用风险的定价C交易对手信用风险暴露数据D交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

商业银行可以同时利用多种金融衍生品构造复杂的()，以有效地降低其银行账户和交易账户中的市场风险。A对冲机制B经济资本配置方式C超限额监控和处理程序D风险管理系统