能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是()。A缺口分析B敞口分析C敏感分析D久期分析

关于公允价值，下列说法正确的是()。A直接使用可获得的市场价格是公允价值的计量方式之一B公允价值的计量不允许使用企业特定的数据C与公允价值相比，市场价值的定义更广、更概括D若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

假设某项交易的期限为125个交易日，并目只在这段时间占用了所配置的经济资本，此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于()。A6. 28%B7.43%C7.85cloD8.16%

下列一般不属于商业银行市场风险限额指标的是()。[2013年6月真题]A风险价值限额B头寸限额C资本限额D止损限额

某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以()。A卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B再买入一部分美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C再买入一部分美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要

商业银行应当对交易账户头寸按市值()至少重估一次价值。A每日B每周C每月D每季度

某银行资产负债表如表4-1所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种()。A交易性外汇敞口B非交易性外汇敞口C基准风险D收益率曲线风险

如果期权持有者只能在到期日当天才能行使权力，则这种期权称为()。A价内期权B欧式期权C价外期权D美式期权

公司或企业购买远期利率协议的目的是()。A锁定未来借款成本B锁定未来借款利润C对冲未来信用风险D增加货币头寸

关于市值重估，下列说法正确的是()。A商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。A市场风险监管资本=乘数因子×VaRB市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaRC市场风险监管资本= VaR/乘

一家银行购买了刚发行的票面利率为12%、票面金额为100美元的3年期债券，若市场利率为12%，此债券的市场价值是()美元。A95.2B98.5C100D105.8

交易商在做一个基于现金和S&P500期货套期保值合约，其主要的风险因素是()。Ⅰ.利率风险;Ⅱ.汇率风险;Ⅲ.权益价格风险;Ⅳ.红利收益率假设设置错误的风险。AⅠ、ⅡBⅠ、皿CⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将()。A上升B下降C不变D先上升后下降

房地产公司开发一套住房耗资16亿元，其中公司自有资金6亿元，向银行贷款10亿元，若未来该套房屋的市场价值小于10亿元，就成为一个烂尾工程，房地产公司可能出于自身利益考虑而不归还贷款。这种情况下，银行相当于()期权。A买入一个看涨B卖出一个看

下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是()。[2012年6月真题]A负责承担对市场风险管理的最终责任B负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C及时掌握市场风险水平及其管理状况D负责定期审查和

金融资产的公允价值是指()。A金融资产根据历史成本所反映的账面价值B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估

关于久期公式dP/dy= -D×P/(1 +y)，下列各项理解正确的是()。A久期越长，价格的变动幅度越大B价格变动的程度与久期的长短无关C久期公式中的D为修正久期D收益率与价格同向变动

采用()得到的各业务单位所占用的经济资本，通常用于绩效考核。A黄金分割法B自下而上法C自上而下法D经济增加值法

下列各项中属于即期外汇交易作用的是()。A可以固定客户的外汇交易成本B可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C可以用来套期保值D可以用来发现公平价格