题目内容：
()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
A历史模拟法
B方差一协方差法
C压力测试法
D蒙特卡洛模拟法
参考答案：
答案解析：
单选题：()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A历史模拟法B方差一
- 题目分类：初级银行从业试题
- 题目类型：单选题
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下列关于期权内在价值的理解，不正确的是()。A内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润B买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D价内期权和平价期权
利率互换最重要的经济作用是()。A降低信用风险B规避汇率风险C利用利率波动进行套利D利用比较优势有效降低融资成本
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()方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A盯市B情景分析C模拟D盯模
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商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。[2010年5月
商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。[2010年5月真题]A100万元B700万元C至少700万元D至多700万元
下列关于银行资产计价的说法，不正确的是()。A交易账户中的项目通常只能按模型定价B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C
下列关于银行资产计价的说法，不正确的是()。A交易账户中的项目通常只能按模型定价B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C存贷款业务归人银行账户D银行账户中的项目通常按历史成本计价