单选题：关于利率风险的类型及其表现示例，下列各项搭配正确的是()。风险类型：①重新定价风险;②收益率曲线风险;③基准风险;④期权性风险。表现示例：Ⅰ.利用2年期政府债券

题目内容：

关于利率风险的类型及其表现示例，下列各项搭配正确的是()。风险类型：①重新定价风险;②收益率曲线风险;③基准风险;④期权性风险。表现示例：Ⅰ.利用2年期政府债券空头头寸为3年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降Ⅱ.利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响Ⅲ.存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步Ⅳ.银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少

A①;Ⅱ

B②;Ⅰ

C③;Ⅳ

D④;Ⅲ

参考答案：
答案解析：

如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）。A700万美元B500万

如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）。A700万美元B500万美元C1000万美元D300万美元

分类：初级银行从业试题  题型：单选题
查看答案

在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合()。A在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元B在10

在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合()。A在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元B在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元C在10天中的损失有99%的可能性不会超

分类：初级银行从业试题  题型：单选题
查看答案

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A缺口分析B敏感性分析C情景分析D久期分

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A缺口分析B敏感性分析C情景分析D久期分析

分类：初级银行从业试题  题型：单选题
查看答案

下列关于风险价值( VaR)模型置信水平的描述，正确的是()。[2012年6月真题]A置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B置信水平越高

下列关于风险价值( VaR)模型置信水平的描述，正确的是()。[2012年6月真题]A置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C置信水平越低，意味着在持有期内

分类：初级银行从业试题  题型：单选题
查看答案

在商业银行的治理架构中，（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A董事会B高级管理层C监

在商业银行的治理架构中，（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A董事会B高级管理层C监事会D股东大会

分类：初级银行从业试题  题型：单选题
查看答案