根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。[2009年10月真题]A由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况B由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告C

关于外汇敞口分析，下列说法正确的有()。A银行还应当对银行账户和交易账户形成的外汇敞口加以区分B当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口C在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并

设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括()。A自身业务性质，规模和复杂程度B内部控制水平C压力测试结果D能够承担的市场风险水平E定价、估值和市场风险计量系统

关于久期分析，下列说法正确的有()。A久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析B主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响C只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险)，而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的

下列关于金融期货的说法，正确的有()。A利率期货包括以长期国债为标的长期利率期货B货币期货交易目的是规避汇率风险C指数期货是指以股票为标的期货合约D指数期货不涉及股票本身的交割E指数期货以现金清算的形式进行交割

市场风险资本要求涵盖的风险范围包括()。A全部的外汇风险B银行账户中的信用风险C交易账户中的股票风险D交易账户中的利率风险E全部的商品风险

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的是()。A是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果C可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应D不存在模型风险E计算

客户存款金额5000万元，期限为5年，2年后可提前取款。如果2年后，客户不提款，商业银行将面临利率下降的风险;如果客户提前取款，则银行面临流动性风险和利率上升的再筹资成本上升的风险。此时，利率风险表现为()。A重新定价风险B收益率曲线风险C

下列关于交易账户的说法，正确的是()。A为交易目的而持有的头寸是自营头寸B记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险

商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外，还需要制定并实施合理的()和处理程序。A超限额监控B授权管理C上报程序D返回检验

下列关于远期利率合约的说法，不正确的是()。A远期利率可由即期利率曲线推断B远期利率合约是一项表内资产业务C远期利率合约协定利率的期限通常是1个月至1年D债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险

证券的()越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A久期B敞口C现值D缺口

()目前已经为各国金融机构普遍采用，作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。A风险价值B持有期C预期利率D总外汇敞口

下列关于货币互换的说法，不正确的是()。A货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易B货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定C货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D货币互换交易双

若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为()。A- 370B280C350D370

在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是指()A名义价值B公允价值C账面价值D市场价值

假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为l美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买入期权

商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由()批准。A总经理B董事会C监事会D股东大会

货币互换交易与利率互换交易的区别是()。A利率互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金C货币互换需要在期初和期末交换本金D利率互换需要在期初和期末交换本金

下列叙述不正确的是()。A单边计量一直是争论的焦点，因为它会违反直觉B单边的信用估值调整只假设一方具有信用风险C双边的信用估值调整则考虑到交易双方都违约的风险D信用估值调整的计量包括单边信用估值调整和双边信用估值调整