商业银行在设计限额体系时，应考虑的主要因素不包括()。A压力测试结果B工作人员的专业水平和经验C流动性风险D内部控制水平

假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（）的损失超过1000万元。A3天B10天C2天D1天

下列各项不属于单币种敞口头寸的是()。A调整后的期权敞口头寸B远期净敞口头寸C即期净敞口头寸D总敞口头寸

久期分析是用来衡量（）的变动对银行整体经济价值的影响。A利率B汇率C股票指数D商品价格指数

某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格()。[2012年6月真题]A下跌2. 43元B上升2. 45元C下跌2 45元D上升2. 43元

()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A缺口分析B久期分析C外汇敞口分析D风险价值方法

银行账户中的项目通常按()计价。A模型B可变现净值C历史成本D公允价值

如果某商业银行持有IOOO万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为()万美元。A300B500C700D1000

商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括()。A方差一协方差法B历史模拟法C情景分析法D蒙特卡洛模拟法

关于总敞口头寸，下列说法正确的是()。A净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头;其次比较这两个总数;

银行可以通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A历史模拟B统计分析C压力测试D方差分析

()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A缺口分析B外汇敞口分析C敏感分析D久期分析

其他条件不变，股票看涨期权的价格与()呈负相关关系。A股票价格B无风险利率C股票波动率D执行价格

下列关于远期利率协议的说法，不正确的是()。A合同是非标准化的B如果协议签订后市场利率下降，买方受到保护C在远期利率协议下不存在本金的转移D是一种场外交易的金融产品

有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如表4-3所示。若必须选择两个产品构建组合，下列说法正确的是()。ABC组合是风险最佳对冲组合BAC组合风险最小CAB组合风险最小DAC组合风险最分散

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是()。A缺口分析B敏感性分析C压力测试D久期分析

关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是()。A方差一协方差法能预测突发事件的风险B方差一协方差法易高估实际的风险值C历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

远期利率合约()。A是借款合同的附属合同，是一种表内业务B是借款合同的附属合同，是一种表外业务C与投资活动相分离，是一种表内业务D与投资活动相分离，是一种表外业务

经济增加值为()减去经济资本与资本预期收益率的乘积。A营业收入B税后净利润C交易成本D预期利润

商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A市场风险承担部门B市场风险管理部门C内部审计机构D外部审计机构