用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比()。A较大B一样C较小D无法确定

经济增加值(EVA)是商业银行在扣除()之后所创造的价值增加。[2012年10月真题]A管理成本B风险成本C资本成本D财务成本

假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（）市场风险监管资本才能满足监管要求。A35万美元B10万美元C62.5万美元D5万美元

如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为()。A买方期权B卖方期权C价外期权D价内期权

根据巴塞尔新资本协议的规定，商业银行交易账户中的头寸通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可参照()定价。[2011年10月真题]A公允价值B历史成本C模型D预期损失

商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。[2009年10月真题]A正确划分银行账户与交易账户B正确划分表内业务和表外业务C建立完善的内部控制体系D制定合理的中长期经营战略

银行的存贷款业务应归()账户。A基本B银行C交易D封闭

一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（）。A收益率曲线风险B期权性风险C重新定价风险D基准风险

某5年期债券，面值为100元，票面利率为10%，单利计息，市场利率为10%，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为()年。A3B3.5C4D5

下列关于VaR的描述，正确的是()。A风险价值与损失的任何特定事件相关B风险价值是以概率百分比表示的价值C风险价值是指可能发生的最大损失D风险价值并非是指可能发生的最大损失

假设1年后的1年期利率为8%，1年期即期利率为6%，那么2年期即期利率(年利率)为()。A5. 00%B6.00%C7.00%D8.00%

赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是()。A掉期合约B远期合约C期权合约D期货合约

在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为()。A正向收益率曲线B水平收益率曲线C反向收益率曲线D波动收益率曲线

不属于市场风险的是（）。A利率风险B汇率风险C操作风险D商品风险

投资者持有1份三个月到期的美式股票看跌期权( Put Option)，其执行价格为28元，期权费为8元。如果当前股票价格为22元，则该期权的内在价值为()元。[2012年10月真题]A6C14D-2

下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（）。A置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大D置信水平

某2年期债券麦考利久期为1 6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化率()。A上涨2. 76%B下跌2.76%C上涨2.96%D下跌2.96%

某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款利率为8%，支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，则该银行的资产负债面临（）。A重新定价风险B收益率曲线风险C基准风险D期权性风险

市场价值是指（）。A金融资产根据历史成本所反映的账面价值B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场

市场风险在交易账户中的（）风险被纳入了资本要求的范围。A商品价格B汇率C股票价格D利率和股票价格