下列关于商业银行经济资本的描述，正确的是()。[ 2009年10月真题]A经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失B越多的经济资本配置越有助于实现股东收益率最大化C科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构D合理的经济资本的数量应当

收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为()，因此具有可操作性。A指标债券B指标利率C指标汇率D指标股票

期货交易者可以通过在期货市场上进行()交易来达到降低价格波动风险的目的。A套期保值B互换C投机D无风险套利

已知1年期即期利率为6%，2年期即期利率为9%，则对应的1年后的1年期远期利率为()。A7. 60%B8.95%C11. 09%D12. 08%

假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为()。[ 2010年5月真题]A-1.5B-1C1.5D1

假设某商业银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前。该行预计在未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决长期资金缺口问题，下列方案最可行的是()。[2009年10月真题]A出售固定资产B进行债券回购C发行银行债券D减少超额准备金

如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。A-1B1C-0.1D0.1

在其它条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值()。[2010年5月真题]A越小B越大C无法判断D不受影响

经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的()和经济资本的比率。A营业收入B税后净利润C交易成本D预期利润

银行账户中的项目通常按（）计价。A市场价格B模型C历史成本D公允价值

下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是()。A外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算B外汇远期合约根据外汇未来的利率定价C本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利D外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化

有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如表4-3所示。若必须选择两个产品构建组合，下列说法正确的是()。A构造方式多种多样B交易灵活便捷C通常只能消除部分市场风险D不会产生新的交易对方信用风险

关于市场风险报告的路径和频度，下列说法中错误的是()。A后台和前台所需的头寸报告，应当每月提供B在正常市场条件下，通常每周向高级管理层报告一次C风险价值( VaR)和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成D应高级管理层或决策部门的要求，

关于久期分析，下列说法正确的是()。A如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A净头寸B总头寸C交易D头寸

如果期权的执行价格大于当前标的资产的即期市场价格，该期权称为()。A卖方期权B价内期权C价外期权D买方期权

假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是()。[2010年5月真题]A资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益B发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C购买票面利率为3%的国债，当期

下列关于公允价值的说法，不正确的是()。A公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通

一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是()。A收益率曲线风险B期权性风险C重新定价风险D基准风险

下列各项中，不属于中国银监会《商业银行压力测试指引》中第九条规定的市场风险的压力测试内容的是()。A市场上资产价格出现不利变动B主要货币汇率出现大的变化C基准利率出现有利于银行的情况D利率重新定价缺口突然加大