单选题：对于一家使用衍生产品来对冲汇率风险的公司来说，期货合约优于远期合约的地方不包括()。A市场上有较长期限的期货合约B期货合约的标准化程度高C期货合约每日盯市，因此

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是()。AVaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x%下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B在VaR的定义中，有两个重要参数—持有期△t

关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是()。A交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险B交易所交易的衍生产品也存在交易对手信用风险C场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生晶交易D计量交易对手信用风险加

交易账户中的项目通常按()价格计价。A市场B历史成本C可变现净值D现值

关于久期缺口，下列叙述不正确的是()。A当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少B当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越不敏感D久期缺口是负债加权

巴塞尔委员会及中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是()。A累计总敞口头寸法B净总敞口头寸法C短边法D总敞口头寸法