单选题：风险价值是指在一定的持有期和给定的（）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。A损失概率B敏感水平C统计分布D置信水平

当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现()。A资产敏感型缺口B资产缺口C负债缺口D负债敏感型缺口

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是()。A能预测突发事件的风险B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则()。[2010年5月真题]A两种方案计算出来的风险价值相同B第二种方案计算出来的风险价值

商业银行因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件应当归属于（）。A汇率风险B商品价格风险C操作风险D利率风险

假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为Jooo万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有()的损失超过1000万元。[2009年10月真题]A3天B10天C2天