单选题：下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是()。A能预测突发事件的风险B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C不能反映风险因子对整个组合的一阶线

题目内容：

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是()。

A能预测突发事件的风险

B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响

D能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险

参考答案：

答案解析：

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则()。[2

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则()。[2010年5月真题]A两种方案计算出来的风险价值相同B第二种方案计算出来的风险价值

分类：初级银行从业试题题型：单选题

分类：初级银行从业试题题型：单选题

假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为Jooo万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有()的损失超过1000万元。[2009年10月真题]A3天B10天C2天

分类：初级银行从业试题题型：单选题

以下哪项不属于交易对手信用风险的计量?()A交易对手信用风险暴露的计量B对交易对手信用风险的定价C交易对手信用风险暴露数据D交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

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商业银行可以同时利用多种金融衍生品构造复杂的()，以有效地降低其银行账户和交易账户中的市场风险。A对冲机制B经济资本配置方式C超限额监控和处理程序D风险管理系统

分类：初级银行从业试题题型：单选题