单选题：关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是()。AVaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x%下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资

题目内容：

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是()。

AVaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x%下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B在VaR的定义中，有两个重要参数—持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C△p为金融资产在持有期△t内的损失

D该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

参考答案：

答案解析：

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关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是()。A交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险B交易所交易的衍生产品也存在交易对手信用风险C场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生晶交易D计量交易对手信用风险加

分类：初级银行从业试题题型：单选题

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分类：初级银行从业试题题型：单选题

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