单选题：假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（）市场风险监管资本才能满足监

如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为()。A买方期权B卖方期权C价外期权D价内期权

根据巴塞尔新资本协议的规定，商业银行交易账户中的头寸通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可参照()定价。[2011年10月真题]A公允价值B历史成本C模型D预期损失

商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。[2009年10月真题]A正确划分银行账户与交易账户B正确划分表内业务和表外业务C建立完善的内部控制体系D制定合理的中长期经营战略

银行的存贷款业务应归()账户。A基本B银行C交易D封闭

一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（）。A收益率曲线风险B期权性风险C重新定价风险D基准风险