题目内容：
根据巴塞尔新资本协议的规定，商业银行交易账户中的头寸通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可参照()定价。[2011年10月真题]
A公允价值
B历史成本
C模型
D预期损失
参考答案：
答案解析：
单选题：根据巴塞尔新资本协议的规定，商业银行交易账户中的头寸通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可参照()定价。[2011年10月真题]A公允价值B历史成本C
- 题目分类：初级银行从业试题
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。[2009年10月真题]A正确划分银行账户与交易账户B正确划分表内业务和表外业务C建立完善的内部控
商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。[2009年10月真题]A正确划分银行账户与交易账户B正确划分表内业务和表外业务C建立完善的内部控制体系D制定合理的中长期经营战略
银行的存贷款业务应归()账户。A基本B银行C交易D封闭
银行的存贷款业务应归()账户。A基本B银行C交易D封闭
一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容
一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（）。A收益率曲线风险B期权性风险C重新定价风险D基准风险
某5年期债券，面值为100元，票面利率为10%，单利计息，市场利率为10%，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为()年。A3B3.5C4D5
某5年期债券，面值为100元，票面利率为10%，单利计息，市场利率为10%，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为()年。A3B3.5C4D5
下列关于VaR的描述，正确的是()。A风险价值与损失的任何特定事件相关B风险价值是以概率百分比表示的价值C风险价值是指可能发生的最大损失D风险价值并非是指可能发
下列关于VaR的描述，正确的是()。A风险价值与损失的任何特定事件相关B风险价值是以概率百分比表示的价值C风险价值是指可能发生的最大损失D风险价值并非是指可能发生的最大损失