债券收益率曲线通常表现的形态包括()。A正向收益率曲线B反向收益率曲线C波动收益率曲线D水平收益率曲线E垂直收益率曲线

下列关于历史模拟法的说法，正确的有()。A是一种全值估计B需要对市场因子的统计分布进行假定C是一种参数方法D无须分布假定E准确性较高

公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括()。A直接使用可获得的市场价格B如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C直接使用名义价值D实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)E允许使用企业特定的数据，该数

商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于化解此种利率风险?()[2013年11月真题]A将闲置资金购买固定收益证券B提供固定利率的住房按揭贷款C对优质资产进行资产证券化D发行固定利率的大额可转让定期存单E降低固定利率的长期贷款比例

在其他条件相同的条件下，会导致一份股票买入期权合约价值升高的有()。A标的股票的市场价格提高B分配股利C标的股票价格的波动率提高D到期时间延长E合约的执行价格降低

市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。A利率B汇率C工资率D股票价格E商品价格

负责市场风险管理的部门履行的具体职责包括()。A拟订市场风险管理政策和程序，提交股东大会审批B识别、计量和监测市场风险C监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况D设计、实施事前检验和压力测试E识别、评估新产品/

市场参与者越来越多地使用利率互换，其主要原因有()。A降低筹资成本B规避利率风险C规避汇率风险D规避监管部门的监管E分散汇率风险

下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（）。A如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组

与市场风险计量有关的基本概念有()。A名义价值B市场价值C公允价值D市值重估E市场规模

情景分析中所用的情景通常包括()。A标准情景B基准情景C最好的情景D一般的情景E最坏的情景

远期净敞口头寸中的远期合约包括（）。A远期外汇合约B外汇期货合约C未到交割日的现货合约D已到交割日但尚未结算的现货合约E外汇期权合约

关于期货的交易价值发现功能，下列说法正确的有()。A期货市场通过公开竞价，形成一个公正的交易价格B期货市场将众多影响供求关系的因素集中于交易所内C期货市场是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所D期货交易价格被作为该商品价值的基准价格E利用期

当久期缺口为正值时，下列说法正确的是()。A资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E如果市场

若上题图4-2中N点代表了债券N的收益率水平，则下列说法正确的有()。A若债券N是指标债券，则债券N必定具有流动性强的特点B债券N的理论价格可以根据N点的横纵坐标和债券的信用等级计算得出C若某债券与债券N期限相同，但存在着风险和税收因素的差

下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（）。A压力测试B交易限额管理C风险限额管理D止损限额管理E市场风险对冲

下列关于利率互换与货币互换的说法，正确的有()。A利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，并不涉及本金的交换，仪就利息支付的方式进行交换B利率互换可以转移利率波动的风险C货币互换是指交易双方基于不同的利率进行的互换交易D货币互换通常需要

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A考虑了“肥尾”现象B不能度量非线性金融工具的风险C通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D风险度量的结果受制于历史周期的长度E在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量

下列关于返回检验的说法正确的有()。A是指将市场风险计量方法或模型估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法B目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力C是一种多

下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。A远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产B期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产C远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持