题目内容：
商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括()。
A方差一协方差法
B历史模拟法
C情景分析法
D蒙特卡洛模拟法
参考答案：
答案解析：
单选题：商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括()。A方差一协方差法B历史模拟法C情景分析法D蒙特卡洛模拟法
- 题目分类：初级银行从业试题
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
关于总敞口头寸，下列说法正确的是()。A净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C总敞口头寸反映整个资产组合的外汇
关于总敞口头寸，下列说法正确的是()。A净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头;其次比较这两个总数;
银行可以通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A历史模拟B统计分析C压力测试D方差分析
银行可以通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A历史模拟B统计分析C压力测试D方差分析
()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A缺口分析B外汇敞口分析C敏感分析D久期分析
()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A缺口分析B外汇敞口分析C敏感分析D久期分析
其他条件不变，股票看涨期权的价格与()呈负相关关系。A股票价格B无风险利率C股票波动率D执行价格
其他条件不变，股票看涨期权的价格与()呈负相关关系。A股票价格B无风险利率C股票波动率D执行价格
下列关于远期利率协议的说法，不正确的是()。A合同是非标准化的B如果协议签订后市场利率下降，买方受到保护C在远期利率协议下不存在本金的转移D是一种场外交易的金融
下列关于远期利率协议的说法，不正确的是()。A合同是非标准化的B如果协议签订后市场利率下降，买方受到保护C在远期利率协议下不存在本金的转移D是一种场外交易的金融产品