压力测试应至少包括()。A利率总水平的突发性变动B主要市场利率之间关系的变动C收益率曲线的斜率和形状发生变化D主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化E关键业务假定不适用

利率期货的特征有()。A需要保证金B合约价格的单位变动价值是固定的C合约规模是不固定的D合约的到期日是固定的E合约期限的长度是固定的

下列关于VaR的描述正确的是()。A风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失B风险价值是以概率百分比表示的价值C如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D

下列关于远期和期货的说法不正确的有()。A远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的B期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产C远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产D远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持

交易账户涵盖的金融工具种类一般包括()。A可转让证券B金融期货C远期合约D互换合约E存款证

商业银行应用衍生金融工具对冲市场风险，可能面临的问题有()。[2009年10月真题]A衍生产品种类有限，可能无法选到合适的衍生产品B可能存在操作风险C当衍生工具与风险资产不完全匹配时，仍然存在市场风险D交易对手的信用风险E交易成本过高

下列关于期权种类的说法，正确的有()。A按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权B按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权C按执行价格，期权可分为平价期权和价外期权D按履约方式，期权可分为美式期权和欧式期权E按交易方式，期权可分为看涨期

下列关于各类期权的说法，正确的有()。A买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利B卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的权利C美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约D买方期权的执行价格高于现在的市场

止损限额适用的时期为()。A一日B一周C一个月D一年E两年

商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有()。[2010年5月真题]A银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸C外币贷款的借款人出现违约行为D外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约E银行资

按照风险来源的不同，利率风险可以分为()。A重新定价风险B股票价格风险C基准风险D收益率曲线风险E流动性风险

市场风险报告的形式包括()。A投资组合报告B风险分解“热点”报告C信用风险报告D最佳投资组合复制报告E最佳风险对冲策略报告

商业银行市场风险控制的主要方法有()。[2010年5月真题]A资产证券化B限额管理C风险对冲D经济资本配置E自我评估

在市场风险计量与监测的过程中，下列各项不具有实质意义的有()。A公允价值和名义价值B内在价值和市场价值C市场价值和公允价值D名义价值和市场价值E公允价值和内在价值

即期净敞口头寸原则上包括资产负债表内的所有项目，但()等项目除外。A应收、应付利息B扣除折旧后的固定资产C境外分行的资本和法定储备D对境外附属公司和关联公司的投资E未到交割日的现货合约

下列关于期权价值的说法正确的有()。A期权价值包括内在价值和时间价值两部分B期权的内在价值可能为负值C期权的价值可能与其时间价值相等D期权的价值可能大于其时间价值E在到期日，期权的价值等于其内在价值

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是()。A考虑了“肥尾”现象B风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动C通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D存在模型风险E在度量较为庞大且结构复杂

为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用()指标来评估交易人员和业务部门的业绩。[ 2010年5月真题]A资产收益率(ROA)B风险价值(VaR)C配置相应数量的经济资本D经风险调整的收益率( RAROC)E经济增加

外汇敞口分析的特点包括()。A计算简便B清晰易懂C忽略了各种汇率变动的相关性D敏感度高E难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险

下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有()。A预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率B预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率C预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换D预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率