多选题：关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是()。A考虑了“肥尾”现象B风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动C通过历史

题目内容：

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是()。

A考虑了“肥尾”现象

B风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

C通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D存在模型风险

E在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

参考答案：

答案解析：

为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用()指标来评估交易人员和业务部门的业绩。[ 2010年5月真题]A资产收益率(ROA)B风险价值

为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用()指标来评估交易人员和业务部门的业绩。[ 2010年5月真题]A资产收益率(ROA)B风险价值(VaR)C配置相应数量的经济资本D经风险调整的收益率( RAROC)E经济增加

分类：初级银行从业试题题型：多选题

分类：初级银行从业试题题型：多选题

下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有()。A预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率B预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率C预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换D预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率

分类：初级银行从业试题题型：多选题

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