目前，已经开发出的金融期货合约主要有()。A利率期货B货币期货C股票指数期货D石油期货E黄金期货

商业银行市场风险内部模型的主要优点包括()。[2009年10月真题]A可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制D风险价值具有高

缺口分析的局限性包括()。A未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险B忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异C未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险D大多数缺口分析

记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?()A具有经商级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略B具有明确的交易市场秩序C具有明确的头寸管理政策D具有明确的头寸管理程序E具有明确的持有目的

下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）。A敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他B即期净敞口头寸=即期资产-即期负债C即期净敞口头寸=即期资产+即期负债D远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入E远期净敞口头寸=远

假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险?()A基准风险B收益率曲线风险C期权性风险D重新定价风

运用缺口分析报告是银行消除利率风险的对策之一，下列方法正确的是()。A预期利率上升，营造正缺口B预期利率上升，营造负缺口C预期利率下降，营造负缺口D预期利率下降，营造正缺口E预期利率不变，营造负缺口

单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括()等组成因素。A即期净敞口头寸B远期净敞口头寸C期权合约头寸D期权敞口头寸E其他敞口头寸

情景分析中的情景()。A可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到B不能人为设定C可以直接使用历史上发生过的情景D包括基准情景、最好的情景和最坏的情景E可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

按照履约方式的不同，期权分为()。A股权期权B利率期权C货币期权D欧式期权E美式期权

下列关于市场风险计量的说法正确的是()。A久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法B缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法C久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法D敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，

按照《巴塞尔新资本协议》的规定，下列各项应进入交易账户的有()。A短期内有目的的持有以便转手出售的头寸B为对冲银行账户风险而持有的头寸C代客买卖的头寸D做市交易形成的头寸E向客户提供结构性投资且进行了完全对冲的衍生产品头寸

商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。[2010年5月真题]A测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响B计算资产组合可能产生的最高收益C分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失D对市场风险VaR值的准确性进

当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有()。[2010年5月真题]A市场利率不变，银行整体价值不变B市场利率下降，银行整体价值减少C市场利率下降，银行整体价值增加D市场利率上升，银行整体价值增加

期权的价值由哪几部分组成?()A时间价值B内在价值C执行价格D标的资产价格E无风险利率

下列关于缺口分析的理解正确的有()。A当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口B某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法D在正

即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以()。A满足客户对不同货币的需求B用来调整持有不同外汇头寸的比例C防范市场风险D用于外汇投机E避免市场风险

下列关于收益率曲线的说法，正确的是()。A是市场对未来经济状况的判断B是市场对当前经济状况的判断C是对未来经济走势预期的结果D是对通货膨胀预期的结果E曲线形状与收益率之间没有直接关系

下列关于货币互换的说法，不正确的有()。A货币互换是指交易双方基于相同的货币进行的互换交易B货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金C货币互换通常不需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定D货币互

关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有()。A如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组