选择债券指数化投资的原因不包括()。A可获得超越市场的收益B经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好C指数化组合管理所收取的管理费用更低D选择指数化债券投资策略，有助于基金发起人增强对基金经理的控制力

(  )是可以通过分散化投资来降低的风险。A系统性风险B市场风险C政策风险D非系统性风险

下列关于股票型基金的系统性风险的论述，正确的有()。A系统性风险是可分散风险B系统性风险不包括汇率风险C系统性风险即市场风险D系统性风险包括基金管理公司的经营风险

下列各项中( )属于债券指数基金无法完全被动的理由。A债券流动性差B债券种类多C债券期限长D债券有违约风险

目前股票价格指数编制的方法主要有（ ）。Ⅰ.算术平均法Ⅱ.几何平均法Ⅲ.加权平均法Ⅳ.指数跟踪法AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

有两种风险资产，相关系数为( )时在实施风险分散化之后效果最好。A1B-1C0. 3D-0.5

在投资管理部门中，不属于研究部主要从事的工作有()。A宏观经济分析B产品的设计C行业发展状况分析D上市公司投资价值分析

下列有关资产配置的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.资产配置是投资组合中的最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素Ⅱ.资产配置的目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系Ⅲ.资产配置可以帮助投资者降低单一资产的系统性风险Ⅳ.资产配置可以

某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明(  )。A该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C该资产组合在12个月中的最大损失为5

主动收益即相对于基准的超额收益，它的计算方法是（ ）。A主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益B主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益C主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益D主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益

（）是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险A系统性风险B非系统性风险C代理风险D政策风险

下列属于有效市场的类型的是（ ）。Ⅰ.弱有效市场Ⅱ.强有效市场Ⅲ.半弱有效市场Ⅳ.半强有效市场AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

（ ）以前，大多数债券组合管理者采用的是买入并持有策略。A20世纪60年代B20世纪70年代C20世纪80年代D20世纪90年代

实践者们开始把（ ）相同的股票归为同一类“风格”。A风险性B收益率C预期收益率D收益模式

对于由两个资产i和j构成的组合，给定不同的相关系数，得到不同的曲线，下列关于取值不同相关系数的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.当ρi，j=1时，σp=Wiσi+Wjσj，两个资产的投资组合呈一条直线Ⅱ.当ρi，j=-1时，σp=Wiσi-Wjσ

()是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间的关系，即资产定价的一般均衡理论。AAPT模型BCAPM模型C单因素模型D多因素模型

CAPM用（ ）刻画所有投资者的集体行为，揭示在均衡状态下，证券收益率与风险之间关系的经济本质。A均衡价格模型B市场均衡模型C一般均衡模型D局部均衡模型

我国基金管理公司投资决策的一般程序是()。A研发部提出研究报告、投资决策委员会决定总体投资计划、基金投资部制定投资组合方案、风险控制委员会提出风险控制建议B投资决策委员会决定总体投资计划、研发部提出研究报告、基金投资部制定投资组合方案、风险

下列关于资产收益相关性的说法中，错误的是（ ）。A投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例B给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差C如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在

（ ）是目前世界上影响最大、最有权威性的一种股票价格指数，于1896年5月26日问世。A道琼斯股票价格平均指数B标准普尔500指数C上证股票价格指数D日经指数