单选题：下列关于资产收益相关性的说法中，错误的是（）。A投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例B给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特

题目内容：

下列关于资产收益相关性的说法中，错误的是（）。

A投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例

B给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差

C如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差——预期收益率平面中构成一条连续曲线

D标准差——预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形

参考答案：

答案解析：

在一个并非完全有效的市场上，（）策略更能体现其价值，从而给投资者带来较高的回报。A主动投资B被动投资C加强指数法D消极投资

分类：基金从业资格试题题型：单选题

资本资产定价模型基本假定条件中，()意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。A所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整B投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产C不存在交易费用

分类：基金从业资格试题题型：单选题

分类：基金从业资格试题题型：单选题

以下关于证券市场线的叙述，正确的是()。A如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场线的上方B证券市场线是用标准差作为风险衡量指标C证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素D如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的到此为

分类：基金从业资格试题题型：单选题

β系数衡量的是（）。A资产实际收益率与期望收益率的偏离程度B两个风险资产收益的相关性C组合收益率的标准差D资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系

分类：基金从业资格试题题型：单选题