单选题：某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明( )。A该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B该资产组

题目内容：

某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明( )。

A该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%

B该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%

C该资产组合在12个月中的最大损失为5%

D该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

参考答案：

某基金的业绩比较基准为中证全债指数，则以下关于该基金的表述错误的是（）。A组合构建需要考虑流动性和杠杆率B债券投资比例不受约束C属于债券型基金D组合构建需要考

某基金的业绩比较基准为中证全债指数，则以下关于该基金的表述错误的是（）。A组合构建需要考虑流动性和杠杆率B债券投资比例不受约束C属于债券型基金D组合构建需要考虑信用机构、期限结构、组合久期

分类：基金从业资格试题题型：单选题

无差异曲线的特点有（）。Ⅰ.从左下方向右上方倾斜Ⅱ.同一条无差异曲线上所有的点向投资者提供了相同的效用Ⅲ.当向较高的无差异曲线移动时，投资者的效用增加Ⅳ.风险厌恶程度高的投资者与风险程度低的投资者相比，其无差异曲线更平缓AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB

分类：基金从业资格试题题型：单选题

主动收益即相对于基准的超额收益，它的计算方法是（）。A主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益B主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益C主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益D主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益

分类：基金从业资格试题题型：单选题

下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（）。A均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型B资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型C均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型D期权定价模

分类：基金从业资格试题题型：单选题

某大学基金会的投资目标是资产的长期保值增值。该基金会将20%的资产配置于国内股票，80%的资产配置于国内债券。为了分散风险，提高收益，该基金会不宜采取的措施有( )。A将部分资产配置于外国股票B将部分资产配置于房地产投资C将部分资产配置于私

分类：基金从业资格试题题型：单选题