关于股票基金的风险管理，以下说法不正确的是( )。A股票基金可以通过分散投资降低系统性风险B股票基金相对于混合基金、债券基金与货币基金，风险最高C不同类型股票面临的系统性风险不同D通常可以用贝塔系数衡量一只股票基金面临市场风险的大小

以下不属于跨境投资风险类别的是（ ）。A流动性风险B税收风险C政治风险D投资研究风险

利率风险属于（ ）。A信用风险B市场风险C流动性风险D其他风险

治理流动性风险的主要措施不包括( )。A制定流动性风险管理制度B建立流动性预警机制C进行流动性压力测试D建立针对债券发行人的内部信用评级制度

下列关于压力测试的说法中，错误的是( )。A压力测试的关键是选择压力对象B测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对投资组合影响的方法也叫敏感性分析C监管机构要求基金公司自身持有一定的风险准备金以应对压力情景D要求设计多个市场变量同时变化的

风险价值(VaR)又称( )。Aβ系数B在险价值C标准差D风险溢价

关于股票基金的风险暴露分析，下列说法错误的是（ )。A通过对基金持股市值的分析，可以看出基金对大盘股、中盘股和小盘股的投资风险暴露情况B如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于价值型基金C低周

在下行风险标准差的计算公式中，期数n代表( )。A基金收益率小于目标收益率的期数B投资期限C基金收益率大于目标收益率的期数D基金收益率等于目标收益率的期数

预期损失在（ ）等方面具有优势，愈加受到金融行业与监管机构的重视。Ⅰ.尾部风险测量Ⅱ.次可加性Ⅲ.平移不变性Ⅳ.整体风险测量AⅠ、ⅡBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

以下关于混合基金的说法不正确的是( )。A混合基金通过投资于股市和债市，可灵活应对不同市场环境B偏股型基金风险较高C偏债型基金风险较高D混合基金的投资风险主要取决于股票和债券的配置比例

一只基金的月平均净值增长率为2%，其标准差为3%，在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于-1%至5%的可能性是(A95%B67%C50%D33%

以下关于货币市场基金风险的说法正确的是（ ）。A投资组合平均剩余期限越短，货币基金收益的利率敏感度越低B货币基金的预期收益率与投资组合平均剩余期限无关C投资组合平均剩余期限越长，货币基金的预期收益率越低D货币基金的投资组合平均剩余期限都一样

关于风险价值计算方法，以下说法不正确的是( )。A参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设B历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值C历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布D蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型

下列属于最常用的VaR估算方法的是（ ）。I.参数法II.久期分析法III.蒙特卡洛模拟法IV.历史模拟法AIBI、IICI、 II、IIIDI、 III 、IV

信用风险管理的主要措施包括()I、建立针对债券发行人的内部信用评级制度II、建立交易对手信用评级制度III、建立严格的信用风险监控体系IV、密切关注宏观经济指标AIBI、II、IIICI、II、III、IVDI、III

以下关于风险的说法不正确的是( )。A风险管理的基础工作是测量风险B选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础C风险指标可以分为事前与事后两类D事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况

流动性风险管理的主要措施包括（ ）I、制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要。II、密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险。应特别加强投资证

(  )基金是指经国家有关部门批准的可以从事境外股票.债券等有价证券业务的证券投资基金。AQDIIBQFIICRQFIIDFOF

关于私募基金，以下表述错误的是（）A一些私募基金会通过投资公募基金公司产品实现一些特殊的政策，如ETF套利等B私募基金的投资者通常是机构投资者或投资经验和技巧为丰富的个人投资者C私募基金的投资产品面向不超过250人的特定投资者发行D私募基金

以下说法正确的是( )。Ⅰ.β系数是常用的风险敏感度指标之一Ⅱ.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差Ⅲ.通过计算测量风险因子的变化对组合价值的影响程度就是风险敏感度指标Ⅳ.风险敏感度是对风险因子的暴露程度AⅠ、Ⅱ、