单选题：下列属于最常用的VaR估算方法的是（ ）。I.参数法II.久期分析法III.蒙特卡洛模拟法IV.历史模拟法AIBI、IICI、 II、IIIDI、 III 、I

主动比重的局限性在于（ ）。Ⅰ.与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准Ⅱ.投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准Ⅲ.与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别Ⅳ.有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基

反映股票基金风险大小的指标不包括()。A久期B持股集中度C净值增长率标准差D行业投资集中度

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述中，正确的是（ ）。Ⅰ.需要有风险因子的概率分布模型Ⅱ.计算量大Ⅲ.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布Ⅳ.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖强AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

关于债券基金管理的风险，下列表述错误的是（ ）。A债券基金的提前赎回风险是指债券基金持有人提前赎回该基金的风险B如果某债券的信用等级下降，将会导致该债券的价格下降，持有该债券的基金的资产净值也会下降C债券基金的风险控制包括控制投资对象，合理

不同类型的股票基金所面临的风险不同，()往往是投资回报的来源，是投资组合需要主动暴露的风险。A系统性风险B非系统性风险C利率风险D汇率风险