单选题：以下说法正确的是( )。Ⅰ.β系数是常用的风险敏感度指标之一Ⅱ.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差Ⅲ.通过计算测量风险因子的变化对组

题目内容：

以下说法正确的是( )。Ⅰ.β系数是常用的风险敏感度指标之一Ⅱ.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差Ⅲ.通过计算测量风险因子的变化对组合价值的影响程度就是风险敏感度指标Ⅳ.风险敏感度是对风险因子的暴露程度

AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

BⅠ、Ⅱ、Ⅳ

CⅠ、Ⅲ、Ⅳ

DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：

答案解析：

市场风险管理的主要措施包括（）I、密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合

市场风险管理的主要措施包括（）I、密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略。II、密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环

分类：基金从业资格试题题型：单选题

分类：基金从业资格试题题型：单选题

以下关于保本基金的说法不正确的是( )。A保本基金是开放式基金品种B保本基金通过双重机制实现保本C保本基金在震荡市场上优势明显D保本基金适合稳健保守的投资者

分类：基金从业资格试题题型：单选题

分类：基金从业资格试题题型：单选题

关于最大回撤，以下说法不正确的是( )。A最大回撤是指将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例B最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失C在不同基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间D投资期限越长，该指标会越有利

分类：基金从业资格试题题型：单选题