商业银行内部评级的第一维度(债项评级)必须针对客户的违约风险。()A错B对

压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。()A错B对

商业银行利用衍生品可以完全对冲其所面临的市场风险，而且不会产生新的风险。() [2010年5月真题]A错B对

如果客户已经违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为：已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额。()A错B对

法人客户根据其组织形式不同，可划分为企业类客户和机构类客户。()A错B对

采用内部评级法初级法的银行，应建立估计表外项目违约风险暴露的程序，规定每笔表外项目采用的违约风险暴露估计值。()A错B对

贷款分类主要用于贷前审批。()A错B对

按照阶段划分，风险处置可以划分为预控性处置与控制性处置。()A错B对

信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。()A错B对

行业或区域因素将同时影响不同行业之间的违约的可能性，而宏观经济因素将导致同一行业或地区所有债务人违约相关性。()A错B对

行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所认识，并可以由此对行业中的每个企业都有一个准确的定位。()A错B对

扩张性货币政策如货币政策中贷款利率的上调，可能导致部分微利企业因财务费用增加出现亏损。()A错B对

预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，或者事前估计到的或期望的违约损失，它代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是银行已经预计到将会发生的损失。()A错B对

在进行保证的时候，无论保证的类型是否相同，保证人所承担的法律责任都依据“法律面前，人人平等”的规则，不得存在不同。（ ）A错B对

RiskCale模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用LogiUProbit回归技术预测客户的违约频率。()A错B对

相比流动比率来说，由于速动比率在分子中扣除了存货，因此能够更好地反映短期流动性。()A错B对

与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更多关注系统性风险因素可能造成的影响。()A错B对

财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。（ ）A错B对

信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。()A错B对

在信用风险管理领域，商业银行应当借助风险管理信息系统，对每一项信贷资产进行风险分析，并在组合层面上进行分类汇总。()A错B对