单选题：巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。A市场风险监管资本=乘数因子×VaRB市场

题目内容：

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。

A市场风险监管资本=乘数因子×VaR

B市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR

C市场风险监管资本= VaR/乘数因子

D市场风险监管资本= VaR/(附加因子+最低乘数因子)

参考答案：

答案解析：

一家银行购买了刚发行的票面利率为12%、票面金额为100美元的3年期债券，若市场利率为12%，此债券的市场价值是()美元。A95.2B98.5C100D105.

一家银行购买了刚发行的票面利率为12%、票面金额为100美元的3年期债券，若市场利率为12%，此债券的市场价值是()美元。A95.2B98.5C100D105.8

分类：初级银行从业试题题型：单选题

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分类：初级银行从业试题题型：单选题

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