单选题：风险管理的最基本要求是（　）。

题目内容：

风险管理的最基本要求是（　）。 A．适时、准确地识别风险
B．准确、详细地计量风险
C．适时、完整地监测风险
D．迅速、有效地控制风险

参考答案：

答案解析：

用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算

用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，（　）。 A．较大 B

分类：风险管理题型：单选题

某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（　）。 A．加强 B．

分类：风险管理题型：单选题

银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（　）。 A．现金流分析 B．久期分析法 C．缺口分析法 D．情景分析

分类：风险管理题型：单选题

（　　）不属于债项评级的内容。A．贷款五级分类 B．贷款12级分类 C．LGD评级 D．借款人评级

分类：风险管理题型：单选题

与CreditMetricsTM，CreditMmonitorTM不同的是CreditRisk+在对违约风险进行估计时，是采用（　　）来描述一个等级客户的违约发

分类：风险管理题型：单选题