单选题：某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
  • 查看权限：VIP
题目内容：
某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（　）。 A．加强
B．减弱
C．不变
D．无法确定

参考答案：
答案解析：

银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（　）。

银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（　）。 A．现金流分析 B．久期分析法 C．缺口分析法 D．情景分析

分类：风险管理  题型：单选题
查看答案

（　　）不属于债项评级的内容。

（　　）不属于债项评级的内容。A．贷款五级分类 B．贷款12级分类 C．LGD评级 D．借款人评级

分类：风险管理  题型：单选题
查看答案

与CreditMetricsTM，CreditMmonitorTM不同的是CreditRisk+在对违约风险进行估计时，

与CreditMetricsTM，CreditMmonitorTM不同的是CreditRisk+在对违约风险进行估计时，是采用（　　）来描述一个等级客户的违约发

分类：风险管理  题型：单选题
查看答案

根据《巴塞尔新资本协议》,银行在IRB法下对债项评级时需按照违约时的（　　）对债项进行等级划分。

根据《巴塞尔新资本协议》,银行在IRB法下对债项评级时需按照违约时的（　　）对债项进行等级划分。A．违约风险损失大小 B．违约概率太小 C．非预期损失太小 D．

分类：风险管理  题型：单选题
查看答案

采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（　　）。

采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（　　）。A．信贷资产组合潜在损失的分布 B．信贷资产组合价值的分布 C．不同信贷资产组合的风险特征 D．信贷资产组

分类：风险管理  题型：单选题
查看答案