单选题：用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，（　）。 A．较大
B．一样
C．较小
D．无法确定

参考答案：
答案解析：

某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降

某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（　）。 A．加强 B．

分类：风险管理  题型：单选题
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银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（　）。

银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（　）。 A．现金流分析 B．久期分析法 C．缺口分析法 D．情景分析

分类：风险管理  题型：单选题
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（　　）不属于债项评级的内容。

（　　）不属于债项评级的内容。A．贷款五级分类 B．贷款12级分类 C．LGD评级 D．借款人评级

分类：风险管理  题型：单选题
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与CreditMetricsTM，CreditMmonitorTM不同的是CreditRisk+在对违约风险进行估计时，

与CreditMetricsTM，CreditMmonitorTM不同的是CreditRisk+在对违约风险进行估计时，是采用（　　）来描述一个等级客户的违约发

分类：风险管理  题型：单选题
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根据《巴塞尔新资本协议》,银行在IRB法下对债项评级时需按照违约时的（　　）对债项进行等级划分。

根据《巴塞尔新资本协议》,银行在IRB法下对债项评级时需按照违约时的（　　）对债项进行等级划分。A．违约风险损失大小 B．违约概率太小 C．非预期损失太小 D．

分类：风险管理  题型：单选题
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