单选题：与CreditMetricsTM，CreditMmonitorTM不同的是CreditRisk+在对违约风险进行估计时，

题目内容：

与CreditMetrics^TM，CreditMmonitor^TM不同的是CreditRisk+在对违约风险进行估计时，是采用（　　）来描述一个等级客户的违约发生情况。 A．具体的违约数值（　　）
B．一个连续的随机变量
C．一个离散的随机变量
D．一个确定的LGD值

参考答案：

答案解析：

根据《巴塞尔新资本协议》,银行在IRB法下对债项评级时需按照违约时的（　　）对债项进行等级划分。

根据《巴塞尔新资本协议》,银行在IRB法下对债项评级时需按照违约时的（　　）对债项进行等级划分。A．违约风险损失大小 B．违约概率太小 C．非预期损失太小 D．

分类：风险管理题型：单选题

采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（　　）。A．信贷资产组合潜在损失的分布 B．信贷资产组合价值的分布 C．不同信贷资产组合的风险特征 D．信贷资产组

分类：风险管理题型：单选题

可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（　　）。A．总收益互换 B．信用违约互换 C．信用价差衍生产品 D．信用联动票据

分类：风险管理题型：单选题

分类：风险管理题型：单选题

分类：风险管理题型：单选题