单选题：根据《巴塞尔新资本协议》,银行在IRB法下对债项评级时需按照违约时的（　　）对债项进行等级划分。

题目内容：

根据《巴塞尔新资本协议》,银行在IRB法下对债项评级时需按照违约时的（　　）对债项进行等级划分。 A．违约风险损失大小
B．违约概率太小
C．非预期损失太小
D．预期损失大小

参考答案：

答案解析：

采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（　　）。

采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（　　）。A．信贷资产组合潜在损失的分布 B．信贷资产组合价值的分布 C．不同信贷资产组合的风险特征 D．信贷资产组

分类：风险管理题型：单选题

可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（　　）。A．总收益互换 B．信用违约互换 C．信用价差衍生产品 D．信用联动票据

分类：风险管理题型：单选题

分类：风险管理题型：单选题

分类：风险管理题型：单选题

商业银行申请取得基金托管资格，应具备的条件有（　　）。 A．净资本和资本充足率符合有关规定 B．设有专门的基金托管部门 C．取得基金从业资格的专取人员达到法定人

分类：风险管理题型：单选题