某投资者在2015年1月4日以10元的价格买人100股M公司的股票，持有至2016年1月4日，M公司发放分红，每股分红0 1元，当天股价为11元，那么该投资者总持有区间收益率为( )。A9%B10%C11%D12%

估值方法的（ ）是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则。A一致性B长期性C准确性D公开性

关于贝塔系数，以下说法正确的是（ ）。A贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步C贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致D贝塔系数小于1大于0时，该投资

以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是( )。A事前指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况。B事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。CVaR是一个事前风险指标DVaR是一个事后风险指标

关于风险的分类，以下说法错误的是( )。A商业风险是指公司面临变化的市场环境时不能正常运转并取得利润的风险B政策风险属于操作风险C购买力风险属于市场风险D利率风险属于市场风险

流动性风险管理的主要措施包括（   ）I、制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要。II、密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险。应特别加强投

当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是()。A利率风险B购买力风险C信用风险D汇率风险

()以标准差作为基金风险的度量。A特雷诺指数B夏普指数C詹森指数D道氏指数

下列选项中不属于流动性风险管理措施的是()。A进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合B及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪

下面不属于三大经典风险调整收益衡量方法的是()。A标准普尔指数B詹森指数C特雷诺指数D夏普指数

目前避险策略基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略，常用的是（）。AOBPI策略BTIPP策略CCPPI策略DVPPI策略

某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。A该基金对市场的敏感系数为2%B该基金标准差为2%C该基金1年内在95%的置信水平下，损失不超过2%D该资金的最大回撤为2%

某投资组合的平均收益率为14% ,收益率标准差为21% ,贝塔值为1．15。若无风险利率为6% ,则该投资组合的夏普指数为( )。A0．07B0．13C0．21D0.38

以下说法正确的是（ ）。Ⅰ.参数法又称方差一协方差法Ⅱ.某投资组合在持有期1年，置信水平为90%的情况下，若风险价值为-0.55%，则该组合在1年中损失有90%的可能性超过-0.55%Ⅲ.参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值Ⅳ.

下列选项中不属于流动性风险管理措施的是( )。A进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合B及时对投资组合资产进行流动性分析和跟

某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则以下说法错误的是（ ）。Ⅰ.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%Ⅱ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%Ⅲ.该资产组合在12个

信用风险管理的主要措施不包括（  ）I、建立针对债券发行人的内部信用评级制度II、建立交易对手信用评级制度III、建立严格的信用风险监控体系IV、进行流动性压力测试AIBI、IICI、 II、IIIDI、 III 、IV

下列（ ）的股票基金不属于价值型基金。Ⅰ.股票基金的利润大于市场平均利润Ⅱ.股票基金的平均市盈率大于市场指数的市盈率Ⅲ.平均市净率大于市场指数的市净率Ⅳ.股票基金的平均市盈率小于市场指数的市盈率AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述中，正确的是（ ）。Ⅰ.需要有风险因子的概率分布模型Ⅱ.计算量大Ⅲ.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布Ⅳ.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖强AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

关于债券基金管理的风险，下列表述错误的是（ ）。A债券基金的提前赎回风险是指债券基金持有人提前赎回该基金的风险B如果某债券的信用等级下降，将会导致该债券的价格下降，持有该债券的基金的资产净值也会下降C债券基金的风险控制包括控制投资对象，合理