单选题：某投资组合的平均收益率为14% ,收益率标准差为21% ,贝塔值为1．15。若无风险利率为6% ,则该投资组合的夏普指数为( )。A0．07B0．13C0．21

下列关于压力测试的说法中，错误的是( )。A压力测试的关键是选择压力对象B测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对投资组合影响的方法也叫敏感性分析C监管机构要求基金公司自身持有一定的风险准备金以应对压力情景D要求设计多个市场变量同时变化的

关于债券基金风险，下面说法不正确的是( )。A信用风险指债券发行人没有能力到期归还本金的风险B投资者为弥补较高信用风险，往往要求更高的风险补偿C提前赎回风险是指债券发行人在到期日之前回购债券的风险D持有附有提前赎回权债券的基金可能获得高息收

关于混合型基金投资风险，以下表述正确的是（ ）。Ⅰ.混合型基金的投资风险主要取决于股票与债券配置的比例Ⅱ.偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，预期收益率也高Ⅲ.偏债型基金的风险较低，预期收益率也较低Ⅳ.混合型基金的预期收益低于债券型基金A

以下说法正确的是（ ）。Ⅰ.参数法又称方差一协方差法Ⅱ.某投资组合在持有期1年，置信水平为90%的情况下，若风险价值为-0.55%，则该组合在1年中损失有90%的可能性超过-0.55%Ⅲ.参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值Ⅳ.

风险价值(VaR)又称( )。Aβ系数B在险价值C标准差D风险溢价