单选题：以下说法正确的是（）。Ⅰ.参数法又称方差一协方差法Ⅱ.某投资组合在持有期1年，置信水平为90%的情况下，若风险价值为

题目内容：

以下说法正确的是（）。Ⅰ.参数法又称方差一协方差法Ⅱ.某投资组合在持有期1年，置信水平为90%的情况下，若风险价值为-0.55%，则该组合在1年中损失有90%的可能性超过-0.55%Ⅲ.参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值Ⅳ.风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

AⅠ、Ⅱ

BⅠ、Ⅱ、Ⅳ

CⅠ、Ⅲ、Ⅳ

DⅡ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：

答案解析：

风险价值(VaR)又称( )。Aβ系数B在险价值C标准差D风险溢价

分类：基金从业资格试题题型：单选题

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下列选项中不属于流动性风险管理措施的是( )。A进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合B及时对投资组合资产进行流动性分析和跟

分类：基金从业资格试题题型：单选题

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。A蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程B蒙特卡洛模拟法计算量较大C蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D蒙特卡洛模拟法

分类：基金从业资格试题题型：单选题

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