单选题：关于贝塔系数，以下说法正确的是（）。A贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步C贝塔系数等于

题目内容：

关于贝塔系数，以下说法正确的是（）。

A贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

B贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步

C贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致

D贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大

参考答案：

答案解析：

以下关于风险敞口的说法不正确的是( )。A风险敞口是对风险因子的暴露程度B可以通过多个维度测量风险敞口C所有风险敞口都可直接测量D在某些多因子模型中，可以用偏离

以下关于风险敞口的说法不正确的是( )。A风险敞口是对风险因子的暴露程度B可以通过多个维度测量风险敞口C所有风险敞口都可直接测量D在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口

分类：基金从业资格试题题型：单选题

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