单选题：某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则以下说法错误的是（ ）。Ⅰ.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5

题目内容：

某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则以下说法错误的是（  ）。Ⅰ.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%Ⅱ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%Ⅲ.该资产组合在12个月中的最大损失为5%Ⅳ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%

AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

BⅠ、Ⅱ、Ⅳ

CⅠ、Ⅲ、Ⅳ

DⅡ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：
答案解析：

投资风险包括( )。A市场风险、流动性风险与信用风险B政策风险、汇率风险与购买力风险C经济周期性波动风险、利率风险与流动性风险D信用风险、政策风险与汇率风险

投资风险包括( )。A市场风险、流动性风险与信用风险B政策风险、汇率风险与购买力风险C经济周期性波动风险、利率风险与流动性风险D信用风险、政策风险与汇率风险

分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌1%，则β系数为（ ）。A1.5B2D1

如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌1%，则β系数为（ ）。A1.5B2D1

分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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债券基金主要的投资风险不包括( ）。A利率风险B信用风险C提前赎回风险D操作风险

债券基金主要的投资风险不包括( ）。A利率风险B信用风险C提前赎回风险D操作风险

分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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最大回撤和下行标准差的局限性包括( )。Ⅰ.最大回撤只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率Ⅱ.最大回撤只能衡量损失发生的可能频率，而不能衡量损失的大小

最大回撤和下行标准差的局限性包括( )。Ⅰ.最大回撤只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率Ⅱ.最大回撤只能衡量损失发生的可能频率，而不能衡量损失的大小Ⅲ.下行标准差的计算需要获得足够多的收益低于目标的数据Ⅳ.如果投资组合在考察期间

分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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在下行风险标准差的计算公式中，期数n代表( )。A基金收益率小于目标收益率的期数B投资期限C基金收益率大于目标收益率的期数D基金收益率等于目标收益率的期数

在下行风险标准差的计算公式中，期数n代表( )。A基金收益率小于目标收益率的期数B投资期限C基金收益率大于目标收益率的期数D基金收益率等于目标收益率的期数

分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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