下列关于证券回转交易的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.证券的回转交易是指投资者买入的证券，经确认成交后，在交收完成前全部或部分卖出Ⅱ.债券竞价交易和权证交易实行当日回转交易Ⅲ.B股实行当日回转交易Ⅳ.深圳证券交易所对专项资产管理计划收益权份额协

公募基金场内交易的一级结算由（ ）作为结算参与人与中国结算公司完成资金交收。A基金注册登记机构B公募基金C基金管理人D基金托管人

基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化的业绩应归因于( )因素。A证券选择B行业选择C时间选择D资产配置

以下关于信息比率说法中，正确的有(  )。Ⅰ.信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益Ⅱ.信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益Ⅲ.信息比率越大，则在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益Ⅳ.信息比率计算公式与夏

詹森指数是在（ ）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。A套利定价理论BCAPMC有效市场D最优组合

基金作为一个投资组合，其投资管理的三大根本能力为（）I、风险管理能力II、证券选择能力III、时机选择能力IV、基金经理过往业绩AIBI、II、III、IVCI、II、IIIDI、III

下面关于夏普比率的说法正确的是( )。A夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期束无风险收益率D夏普比率表示单位总风险下的超额回报率

对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法，下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法( )。A资产配置B风险控制C行业选择D证券选择

下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是()。A基金可能包含多个不同的证券，每个证券发放红利或利息的时间都不一样B基金的投资者在区间内会有申购和赎回，带来更多的资金进出C时间加权收益率的计算方法，将收益率计算区间分为子区间，每个

关于全球投资业绩标准（GIPS）收益率计算的相关规定，下列表述中正确的是（）。A按照现行的GIPS规定，基金公司必须至少每季度一次计算组合群收益B计算投资组合的收益时，必须以期初资产值加权平均C假如直接的买卖开支无法从综合费用中确定并分离出

对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是（）ABrinson模型BCAPM模型C套利模型DMM模型

下列说法正确的是(  )。Ⅰ.信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益Ⅱ.当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益不存在显著差异Ⅲ.当詹森a>0.则说明基金表现要优于市场指数表现Ⅳ.詹森α

CFA协会设立全球投资业绩标准(GIPS)是为了( )。A对全球投资业绩进行整体评价B监控全球投资风险，防止发生系统性金融风险C为了规范投资者的投资行为D为了制定统一的投资绩效评价标准，使投资业绩具有可比性

假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元。持有区间收益率为（ ）。A5%B3%C8%D10%

以下不属于基金业绩评价体系的是()。A分类方法B指标计算方法C风格判断D行业选择

我国提供基金评价业务的公司包括(  )。Ⅰ.晨星公司Ⅱ.银河证券Ⅲ.海通证券Ⅳ.北京证券AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列关于绝对收益和相对收益说法错误的是( )。A绝对收益可以与业绩比较基准做比较B绝对收益的计算方法有持有区间收益率、时间加权收益率和平均收益率C基金公司可以选择合适的指数作为业绩比较基准D对于一个混合型的基金公司来说，可以选择几个指数的组

基金的()的计算是基金业绩评价的第一步。是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常常用百分比来表示收益率。A相对收益B绝对收益C投资收益D超额收益

当组合超额收益为负数，除以较小的风险时，夏普比率得到较大的负数，基金业绩会变得（ ）。A更好B更差C平稳不变D无法说明

基于收益率分析风格的方法局限性在于(  )。Ⅰ.不适用新投资组合Ⅱ.不能检验短期内风格变化Ⅲ.基准指数较低时结果不准确Ⅳ.依赖于基准指数的选择AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ