资产在市场均衡的条件下的收益率取决于该资产或资产组合的（ ）。A系统性风险B非系统性风险C方差D总风险

在资产组合理论中，最优证券组合为()。A有效边界上斜率最大点B无差异曲线与有效边界的交叉点C无差异曲线与有效边界的切点D无差异曲线上斜率最大点

属于半强有效证券市场反映的公开有效信息是（ ）。Ⅰ.盈利预测Ⅱ.红利发放Ⅲ.股票分拆Ⅳ.公司购并AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

（ ）是指在给定的风险水平下使期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。A最优投资组合B收益最大投资组合C风险最小投资组合D有效投资组合

对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为(  )时，能够最大限度地降低组合风险。A0．5C-1D1

国际上主要的股票价格指数有（ ）。Ⅰ.上证股票价格指数Ⅱ.标准普尔股价指数Ⅲ.金融时报股价指数Ⅳ.日经指数AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

下列有关资本资产定价模型的描述，不正确的有()。A投资者是风险爱好者，并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合B投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C所有投资者的投资均为单一投资期，投资者对证券回报

市场投资组合特征包括（）I、有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合；II、有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合M与无风险资产的再组合；III、市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。IV、所有投资者的期望相同。AIBI

主动型投资者不会注重寻找的是（ ）。A被低估或高估的资产类别B被低估或高估的行业C被低估或高估的证券D被低估或高估的债券

跟踪偏离度的计算公式是（ ）。A跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率C跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率

某大学基金会的投资目标是资产的长期保值增值。该基金会将20%的资产配置于国内股票，80%的资产配置于国内债券。为了分散风险，提高收益，该基金会不宜采取的措施有( )。A将部分资产配置于外国股票B将部分资产配置于房地产投资C将部分资产配置于私

当技术分析无效时，市场至少符合()。A弱有效市场B半弱有效市场C半强有效市场D强有效市场

证券价格充分反映了当前所有可得信息的市场属于( )。A弱有效市场B半强有效市场C强有效市场D无效市场

下列组合不属于有效组合的是( )。A期望收益8%，标准差16%B期望收益10%，标准差21%C期望收益9%，标准差24%D期望收益11%，标准差30%

债券有其不同于股票的独特分析方法，主要分析指标有（ ）。Ⅰ.到期收益率Ⅱ.历史收益率Ⅲ.利率期限结构Ⅳ.凸性AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

（ ）是指对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产的组合。A资产定价模型B均值一方差模型C套利定价理论D期权定价模型

越来越多的基金经理采用()策略进行股票组合构建A自下而上B自上而下C自上而下和自下而上相结合D以上答案都不对

在最小方差前沿最左边的拐点处会有一条与纵轴平行的直线与最小方差前沿相切形成的交点叫做（ ）。A有效前沿B全局最小方差组合C完全分散化的投资组合D可行集

在证券市场上选择一些具有代表性的证券（或全部证券），通过对证券的交易价格进行（ ）对比从而生成指数，借此来反映某一类证券（或整个市场）价格的变化情况，这就是证券价格指数。A求和和静态B求和和动态C平均和静态D平均和动态

在一个并非完全有效的市场上，（  ）策略更能体现其价值，从而给投资者带来较高的回报。A主动投资B被动投资C加强指数法D消极投资