下列(  )不属于影响特雷诺比率的因素。A平均收益率B平均无风险收益率C系统性风险D非系统性风险

识别基金投资风格的方法有（）。I、事前分析II、事中分析III、事后分析AIBI、IIICI、II、IIIDI、II

某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15,若无风险利率为6%，则该投资组合的特雷诺比率为（ ）。A0.07B0.13C0.21D0.38

下列关于基金的相对收益的说法中，正确的是（  ）。Ⅰ.几何法计算较为直观，应用也更广泛Ⅱ.可以采用算术法与几何法进行计算Ⅲ.广义上来说相对收益概念涵盖了主动收益Ⅳ.基金的相对收益，就是基金收益超出业绩比较基准的部分AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣC

已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算(  )。A夏普比率B特雷诺比率C信息比率D詹森指数

Brinson业绩归因方法分析了基金经理的( )的能力。①资产配置②风险控制③行业选择④证券选择A①③④B①②④C②③④D①②③

不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别。因此，基金的表现不能仅仅看回报率。以下不属于基金业绩必须考虑的因素是()。A基金风险水平B基金规模C时期选择D基金的价格

为解决不同方法制作出来的业绩报告之间缺乏可比性这个问题，CFA协会在（）年开始筹备成立全球投资业绩标准委员会，负责发展并制定单一绩效的呈现标准。A1993B1995C1997D1999

下列投资基金品种中预期收益与风险皆为最高的是()。A混合基金B债券基金C股票基金D货币基金

()是对风险因子的暴露程度。A在险价值B风险收益C风险价值D风险敞口

如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将会( )。A减少6%B增加6%C减少5%D增加5%

( )，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率.汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸.资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A最大回撤B风险敞口C风险价值D风险

关于风险价值，下列表述错误的是（）。A目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、内部模型法和蒙特卡洛法BVAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术CVAR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型D风险价值是银行采用内部模型计算市场风险

一般来说，算术平均收益率要（）几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。A大于B等于C小于D不确定

下列不属于反映货币市场基金风险的指标的是()。A投资组合平均剩余期限B货币市场工具的信用等级C融资比例D浮动利率债券投资情况

关于基金的下行风险标准差和最大回撤，说法正确的是（ ）。A基金的下行风险标准差是基金的收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差B基金的最大回撤是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失C基金的投资期限越长，最大回撤指标就越不利

债券基金主要的投资风险不包括( ）。A利率风险B信用风险C提前赎回风险D操作风险

关于债券基金的利率风险，下列说法正确的是（ ）。Ⅰ.债券的价格与市场利率变动密切相关，且呈反方向变动Ⅱ.债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低Ⅲ.当市场利率降低时，债券的价格通常会上升Ⅳ.当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降A

事前和事后风险指标的区别在于（ ）。A事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现的风险情况，而事后指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况B事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现的风险情况，而事前指标则通常用来衡量组合在将

（ ）反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A夏普指数B特雷诺指数Cβ系数D标准差