单选题：关于基金的下行风险标准差和最大回撤，说法正确的是（）。A基金的下行风险标准差是基金的收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差B基金的最大回撤是投资可能出现的最

题目内容：

关于基金的下行风险标准差和最大回撤，说法正确的是（）。

A基金的下行风险标准差是基金的收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差

B基金的最大回撤是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失

C基金的投资期限越长，最大回撤指标就越不利，因此不同基金之间评估最大回撤，应尽量控制在同一个评估期间

D基金的下行风险标准差是从基金资产最高价格到接下来的最低价格的损失

参考答案：

答案解析：

某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则以下说法错误的是（）。Ⅰ.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5

某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则以下说法错误的是（）。Ⅰ.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%Ⅱ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%Ⅲ.该资产组合在12个

分类：基金从业资格试题题型：单选题

投资风险包括( )。A市场风险、流动性风险与信用风险B政策风险、汇率风险与购买力风险C经济周期性波动风险、利率风险与流动性风险D信用风险、政策风险与汇率风险

分类：基金从业资格试题题型：单选题

分类：基金从业资格试题题型：单选题

分类：基金从业资格试题题型：单选题

最大回撤和下行标准差的局限性包括( )。Ⅰ.最大回撤只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率Ⅱ.最大回撤只能衡量损失发生的可能频率，而不能衡量损失的大小Ⅲ.下行标准差的计算需要获得足够多的收益低于目标的数据Ⅳ.如果投资组合在考察期间

分类：基金从业资格试题题型：单选题