单选题：关于风险价值，下列表述错误的是（）。A目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、内部模型法和蒙特卡洛法BVAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术CV

题目内容：

关于风险价值，下列表述错误的是（　）。

A目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、内部模型法和蒙特卡洛法

BVAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术

CVAR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型

D风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据

参考答案：

答案解析：

某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为

某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。A该基金对市场的敏感系数为2%B该基金标准差为2%C该基金1年内在95%的置信水平下，损失不超过2%D该资金的最大回撤为2%

分类：基金从业资格试题题型：单选题

下列关于债券基金中可转债投资风险的说法，正确的有（）。Ⅰ.提前赎回风险Ⅱ.转换风险Ⅲ.当基准股票市价高于转股价格时，可转债价格随股价上涨而上涨，但也会随股价的下跌而下跌，持有者要承担股价波动的风险Ⅳ.当基准股票市价高于转股价格，持有者会转

分类：基金从业资格试题题型：单选题

关于贝塔系数的说法不正确的是( )。A贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度B贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同D贝塔系

分类：基金从业资格试题题型：单选题

分类：基金从业资格试题题型：单选题

下列关于跟踪误差和主动比重的说法中，正确的是（）。Ⅰ.跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常的范围内Ⅱ.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度Ⅲ.主动比重为0意味着该投资组合与基准完全不同Ⅳ.指数基金的

分类：基金从业资格试题题型：单选题