预期收益率与投资组合中资产的比例（ ），与相关系数（ ）。A有关；有关B有关；无关C无关；有关D无关；无关

CAPM指的是（ ）。A资产定价模型B均值一方差模型C套利定价理论D期权定价模型

按照均值方差法，由两个风险资产在标准差一期望收益坐标系中形成的可行集是( )。A一条抛物线B双曲线的一支C直线D1/4个圆

基本分析是建立在否定()的基础之上。A半强势有效市场B强势有效市场C弱势有效市场D无效市场

(  )先选定具有代表性的样本股票，并确定基期指数，然后计算某一日样本股票的价格平均数，将该平均数与基期对应的平均数相比，最后乘以基期指数即得出该日的股票价格平均指数A算术平均法B几何平均法C加权平均法D派许氏加权法

所谓市场投资组合，是指由（ ）投资组合构成，并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。A固定资产B无形资产C无风险资产D风险资产

下列不属于股票价格指数编制方法的是()。A算术平均法B加权平均法C优化复制D几何平均法

下列对于系统性风险和非系统性风险描述中，正确的有（ ）。Ⅰ.在不卖空资产的情况下，无论怎样搭配投资组合，系统性因素总使得投资组合中的所有资产出现同向的收益波动，从而使投资组合也出现同向收益波动Ⅱ.风险补偿只能是对于承担系统性风险的补偿Ⅲ.当

()是基金管理公司最核心的一项业务。A投资管理业务B基金行政业务C基金募集与销售业务D受托资产管理业务

关于有效前沿，下列说法正确的是（）A仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线B仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线与曲线的组合C仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效

有两种风险资产，相关系数为( )时在实施风险分散化之后风险可以降到零。A1B-1C0.3D-0.5

主动投资的股票型基金的投资风格包括偏好成长、偏好价值、合理价格下的成长等类型，关于上述投资风格，以下说法错误的是（ ）。A偏好成长风格的基金经理试图挑选出盈利增长相对较快的股票B合理价格下的成长策略是寻找盈利成长高于平均水平，同时价格又比较

证券投资的预期收益率与风险之间的关系描述不正确的是()。A证券的风险与收益率会随着各种相关因素的变化而变化B预期收益率越高，承担的风险越大C反向联动关系D正向联动关系

风险溢价与承担的风险大小成()。A正比B反比C不相关D线性

关于β系数，以下表述正确的是（ ）Aβ系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动越低BCAPM用β系数来描述资产组合的特有风险大小Cβ系数是对放弃即期消费的补偿Dβ系数可以理解为资产或资产组合对市场变化的敏感度

假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这支股票的预期收益率为（）A10.6%B7.8%C12.4%D9.8%

CAPM模型解决的问题是( )。A投资者的行为选择问题B风险资产的定价问题C风险资产的风险决定问题D资本市场的融资功能问题

市场投资组合特征包括（）I、有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合II、有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合M与无风险资产的再组合III、市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关IV、所有投资者的期望相同AIBII、II

当发生下列（ ）情况时，债券指数基金管理人将对投资组合管理进行适变通和调整，构建替代组合。Ⅰ.当预期成分券发生调整时Ⅱ.因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时Ⅲ.因市场流动性不足时Ⅳ.因债券交易特性及交易惯例等因素影响

价值股与成长股的划分有多种标准，如（ ）。Ⅰ.市净率Ⅱ.市盈率Ⅲ.派息率Ⅳ.利息率AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ