单选题：( )，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率.汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸.资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A最大回撤B风险敞口C

利率风险属于（ ）。A信用风险B市场风险C流动性风险D其他风险

关于风险价值，下列表述错误的是（）。A目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、内部模型法和蒙特卡洛法BVAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术CVAR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型D风险价值是银行采用内部模型计算市场风险

某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。A该基金对市场的敏感系数为2%B该基金标准差为2%C该基金1年内在95%的置信水平下，损失不超过2%D该资金的最大回撤为2%

下列关于债券基金中可转债投资风险的说法，正确的有（ ）。Ⅰ.提前赎回风险Ⅱ.转换风险Ⅲ.当基准股票市价高于转股价格时，可转债价格随股价上涨而上涨，但也会随股价的下跌而下跌，持有者要承担股价波动的风险Ⅳ.当基准股票市价高于转股价格，持有者会转

关于贝塔系数的说法不正确的是( )。A贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度B贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同D贝塔系