远期利率合约协定利率的期限通常是()。A1个月至3个月B1个月至6个月C1个月至12个月D1个月至24个月

投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )A风险规避B风险对冲C风险分散D风险转移

下列一般不属于商业银行市场风险限额指标的是()。[2013年6月真题]A风险价值限额B头寸限额C资本限额D止损限额

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。A市场风险监管资本=乘数因子×VaRB市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaRC市场风险监管资本= VaR/乘

关于头寸拆分，以下说法中错误的是()。A同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D在标准法

下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。A指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B等于表内的即期资产减去即期负债C包括变化较小的结构性资产或负债D不包括未到交割日的现货合约

如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为()。A买方期权B卖方期权C价外期权D价内期权

假设1年后的1年期利率为8%，1年期即期利率为6%，那么2年期即期利率(年利率)为()。A5. 00%B6.00%C7.00%D8.00%

市场价值是指（）。A金融资产根据历史成本所反映的账面价值B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场

对于一家使用衍生产品来对冲汇率风险的公司来说，期货合约优于远期合约的地方不包括()。A市场上有较长期限的期货合约B期货合约的标准化程度高C期货合约每日盯市，因此信用风险小D期货合约的面值通常比较大

下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是()。A商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管

在商业银行的市场风险管理组织框架中，()。A包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级B董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程C高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任D承担风险的业务经营部门可以同

某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当()以规避利率风险。A资产A不做利率互换，资产B做利率互换B资产A做利率互换，资产B不做利率互换C资产A、B都不做利率互换D资产

巴塞尔委员会提出的信用风险暴露计量方法不包括()。A现期风险暴露法B标准法C权重法D内部模型法

经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的()和经济资本的比率。A营业收入B税后净利润C交易成本D预期利润

商业银行对单一借款人或交易对方的评级，应定期进行复查。当条件改善或恶化时，应对每个客户重新评级，确保内部评级与授信质量一致。()A错B对

如果企业通过发行股票或者减少分红来筹措资金，则表明企业是被动接受风险的。()A错B对

在经济过热时期，耐用消费品行业的企业更容易出现违约，对于该类企业的贷款要相对谨慎，且应要求较高的风险溢价。()A错B对

违约概率就是违约频率，是商业银行客户借用风险事前分析的一项重要内容。()[2010年5月真题]A错B对

零售风险暴露需同时具有如下特征：债务人是一个自然人;笔数多，单笔金额小。()A错B对