情景分析中的情景()。A可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到B不能人为设定C可以直接使用历史上发生过的情景D包括基准情景、最好的情景和最坏的情景E可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有()。[2010年5月真题]A市场利率不变，银行整体价值不变B市场利率下降，银行整体价值减少C市场利率下降，银行整体价值增加D市场利率上升，银行整体价值增加

公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括()。A直接使用可获得的市场价格B如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C直接使用名义价值D实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)E允许使用企业特定的数据，该数

负责市场风险管理的部门履行的具体职责包括()。A拟订市场风险管理政策和程序，提交股东大会审批B识别、计量和监测市场风险C监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况D设计、实施事前检验和压力测试E识别、评估新产品/

下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（）。A压力测试B交易限额管理C风险限额管理D止损限额管理E市场风险对冲

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A考虑了“肥尾”现象B不能度量非线性金融工具的风险C通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D风险度量的结果受制于历史周期的长度E在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量

下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。A远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产B期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产C远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持

市场风险资本要求涵盖的风险范围包括()。A全部的外汇风险B银行账户中的信用风险C交易账户中的股票风险D交易账户中的利率风险E全部的商品风险

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的是()。A是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果C可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应D不存在模型风险E计算

假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为l美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买入期权

下列各项不属于单币种敞口头寸的是()。A调整后的期权敞口头寸B远期净敞口头寸C即期净敞口头寸D总敞口头寸

关于总敞口头寸，下列说法正确的是()。A净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头;其次比较这两个总数;

商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A市场风险承担部门B市场风险管理部门C内部审计机构D外部审计机构

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A缺口分析B敏感性分析C情景分析D久期分析

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，()一般不具有实质性意义。A名义价值B市场价值C内在价值D公允价值

交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）定价。A历史成本B历史成本或者公允价值C模型D公允价值

如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔IOOO万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于()。A重新定价风险

（）限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。A止损B总头寸C风险D净头寸

假设人民币兑美元的即期汇率为1美元=7.0000人民币，美元年利率为2%，人民币年利率为4%，则按照利率平价理论，一年期人民币兑美元远期汇率为()。A1美元=5. 8654人民币B1美元=8.8654人民币C1美元=7. 1372人民币D1

对资产的计值有公允价值、名义价值、市场价值和市值重估四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。A公允价值和名义价值B名义价值和市场价值C市场价值和公允价值D市值重估和市场价值