互换是指两个或两个以上的当事人按照预先约定的条件，在约定的时间内相互交换一系列支付款项，以达到转移、分散和降低风险的一种互利金融交易。（）A错B对

敏感性缺口分析的精确性取决于计划期划分的长短，计划期越长，结果越精确。()A错B对

利率互换时两个交易对手相互交换一组资金流量，并不涉及本金的交换，仅就利息支付的方式进行交换。（）A错B对

久期分析主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。()A错B对

风险价值(VaR)和风险限额报告必须在交易结束的第二天以前完成。()A错B对

远期利率合约交易的一方虽然提前将利率确定下来，但是同时也丧失了一旦利率朝有利于自己的方向变动时可能带来的收益。()A错B对

关于衍生产品与市场风险的关系，下列说法正确的有()。A衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用B衍生产品会产生新的市场风险C衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险D衍生产品可用来防范市场风险E衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额

某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有()。A远期外汇交易合约B货币期货C货币互换D期权E即期外汇交易

目前，已经开发出的金融期货合约主要有()。A利率期货B货币期货C股票指数期货D石油期货E黄金期货

商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。[2010年5月真题]A测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响B计算资产组合可能产生的最高收益C分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失D对市场风险VaR值的准确性进

下列关于期权价值的说法正确的有()。A期权价值包括内在价值和时间价值两部分B期权的内在价值可能为负值C期权的价值可能与其时间价值相等D期权的价值可能大于其时间价值E在到期日，期权的价值等于其内在价值

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是()。A考虑了“肥尾”现象B风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动C通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D存在模型风险E在度量较为庞大且结构复杂

债券收益率曲线通常表现的形态包括()。A正向收益率曲线B反向收益率曲线C波动收益率曲线D水平收益率曲线E垂直收益率曲线

关于久期分析，下列说法正确的有()。A久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析B主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响C只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险)，而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的

下列关于远期利率合约的说法，不正确的是()。A远期利率可由即期利率曲线推断B远期利率合约是一项表内资产业务C远期利率合约协定利率的期限通常是1个月至1年D债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险

久期分析是用来衡量（）的变动对银行整体经济价值的影响。A利率B汇率C股票指数D商品价格指数

商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括()。A方差一协方差法B历史模拟法C情景分析法D蒙特卡洛模拟法

()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A缺口分析B外汇敞口分析C敏感分析D久期分析

()方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A盯市B情景分析C模拟D盯模

商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。[2010年5月真题]A100万元B700万元C至少700万元D至多700万元